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03. いなご自動売買の運用ポイント

基本的事項

いなご自動売買は取引所間の値動き差と、その差を埋める動きを利用して利益を得る取引モデルです。

つまり、ある取引所で強い動意 (いなご) が発生した場合、他の取引所でもそれに追従する動きが発生することを期待したものです。

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設定値のさがしかた

全体の流れに合わせた設定を行い、つぎに細かく局面にあわせた設定をするという順序がおすすめです。

具体的には以下のとおりです。

  1. 売買のトリガとなる取引所・取引ボリュームを決定する。
    inagoFlyerのヒストグラムチャートを確認し、先導気味の取引所 (そこが動いたら他も追従する) を見つけます。
    つぎに、先導が発生した際の売買枚数から「任意の分マイナスした数値」を「いなごV1ボリューム設定」の該当する取引所ボリュームに設定します。

    Bitfinex (黄緑色) の売りで瞬間的な値動きが発生する場面。
    後追いでbFFX (青色), BitMEX (桃色) やその他取引所が反応、追従していることが読み取れます。

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    先導するために取引された枚数からいくらかマイナスした数値を概算します。
    以下の例では50枚程度です。

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    BTCSTのいなごボリューム欄に算出した枚数を設定します。

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  2. 利確 / 損切りに関する設定を決定する。
    たとえば……

    • 基本の利確幅の決定方法
      👉 慣れないうちは以下のような算出方法をもとに、ご自身の設定値を決めていくのが良いでしょう。
      いなごボリュームを大きめに設定し、大きな利幅を狙う場合は3分足や5分足を利用するなど、工夫して設定するのがおすすめです。
      ※以下設定方法は全ての相場状況にあてはまるわけではありません
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    • 利確幅と損切り幅の割合を調整する
      👉 利確幅に対し損切り幅が3倍より高い (目安) などの設定は、いなご自動売買に慣れるまで行わないほうが良いでしょう。

      Q : 損切り幅を広げたほうが勝率がいいです。それでもやめた方がいいですか?

      A : たとえば利確幅 : 損切り幅が 300 : 300 (リスクリワードレシオ1) のとき、勝率が51%あれば、おおむね右肩上がりの損益曲線になります。
      しかし、300 : 3000 (レシオ0.1) になると、勝率が90%あっても損失がどんどん膨らむことがあります。(いわゆる損大利小)

      もちろん実際の運用では勝率や利確 / 損切り幅が固定の数値になることはありませんが、
      ここでは勝率が高くても損失になることがあるというのがポイントです。
      一度の負けで利益を全て吐き出してしまう運用をしていると、偶然負けが重なった時などのリカバリーが難しくなることがあります。

      例-1. 利確幅 : 損切り幅が300 : 300の場合のテスト (試行回数10000回)

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      例-2. 利確幅 : 損切り幅が300 : 3000の場合のテスト (試行回数10000回)

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    • それまでと比較し、取引高が相対的に大きく増加したとき
      👉 1回のいなご発生で獲得できる値幅が大きいことを期待できる状態です。
      そのため利確値幅をやや広くするか、ステルス利確をONにすることで 利益の上昇を見込むことができます。
      目安は4時間前の取引量と比較して、10万前後増加していれば「大きい増加」と見て良いでしょう。
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  3. その他細かい設定を決定する。
    たとえば……

    • エントリー回数は少なくなっても良い。とにかく安全重視。
      👉 いなごBitFlyerサーバ状態設定で「NORMAL」時のみ稼働する。サーバ状態が安定している時のみ注文することで遅延による損失を減らすことができます。反面、エントリ回数は減るため爆発的な利益の伸びは少なくなります。
    • 細かい動きは無視し、値動きの初動のみエントリーをしたい。
      👉 いなご詳細設定「いなごV1静寂必要間隔」の数値を伸ばす。いなごが鳴り続けているような「値動きが発生してしばらく経過したとき」のエントリーを制限することができます。
    • ポジション保有時間を減らし、運の要素を極力減らしたい。
      👉 いなご詳細設定「いなご決済秒数」の数値を減らす。

    このようにパラメータを組み合わせていくことで、自身の環境やスタイルにあった取引戦略を構築できるだけではなく、他者とのタイミング被りを避け、椅子取りゲームの要素を極力減らすことができます。

  4. 稼働を開始、適宜「1. 」の手順に戻り実際の稼働で得た情報をもとに設定にフィードバックする。
    取引量や参加者の傾向が刻々と変化することで、利確 / 損切り幅をはじめとする設定の最適値も変動します。
    また、トリガとなる取引所には「旬」のようなものがあり、例えば「その週はBitMEXトリガが多い」などの状況が発生します。
    そのため、その時々にあった設定に変更していくことで相場に対する理解を深めたり、利益率の上昇を見込むことができます。
    たとえば……

    • 直近で瞬間的に数万幅の動きが頻発 (1週間に数回程度) するような相場だと感じたら。
      👉 利確幅 / 損切り幅や、いなご決済秒数の数値を減らす。ポジション保有時間を減らすことで、不意の値動きへの耐性を高めることができます。
    • それまでと比較して急激に成績が悪くなったと感じたら。
      👉 損失になっている原因の仮説をたてる。その仮説への対応を考える。例えば仮説の方向性としては以下のようなものがあります。

      1. レンジ相場の到来。取引量の低下。
        いなご自動売買の稼働を停止する・利確幅および損切り幅を狭めるなどが考えられます。
      2. 特定のいなごに対して逆張りを行う影響力の強いプレイヤー / BOTのマーケット参加。
        エントリ枚数を下げる・プリセットを利用してエントリタイミングをずらす、などが考えられます。
      3. トリガ取引所のいなご反応寄与度の低下。
        反応しづらくなった取引所でエントリを行わないよう設定します。
      4. 取引所仕様変更による動作不備の発生。
        いなご自動売買の稼働を停止し、取引所の公式SNSなどをチェック、情報収集を行います。
    • SNSなどで特定の取引所が話題になったら。
      👉 その取引所をトリガにエントリが行われるように設定する。多くの参加者から一時的にでも意識されることにより、その取引所を起点とした値動きが起こりやすくなる傾向にあります。

ここで紹介した方法は一例で、他にも様々な設定の見つけ方が眠っているはずです。

検証を楽しむための助けになりましたら幸いです。

運用のポイント

  • 低枚数から稼働をはじめてください。慣れないうちに枚数をあげることは損失に繋がります。
    他には以下のような状況になった際、枚数を下げることをおすすめします。

    • 設定を大きく変えたとき
    • 負けが続く (相場にうまく設定が合致しない) とき
    • 相場の傾向に対して仮説を建てられていないとき
  • 相場の傾向が掴みにくい場合、ATRなどのインジケータを補助的に利用することで、ボラティリティの有無が視認しやすくなります。
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